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Quantile Function

Definition / 定义

quantile function(分位数函数):在概率与统计中,给定一个概率水平 \(p\in(0,1)\),返回使随机变量不超过该值的概率达到 \(p\) 的那个数。它常被视为累积分布函数(CDF)的“逆”(严格来说在不连续情形是广义逆)。常记为 \(Q(p)\) 或 \(F^{-1}(p)\)。

Pronunciation / 发音

/ˈkwɑːntaɪl ˈfʌŋkʃən/

Examples / 例句

For a standard normal distribution, the quantile function gives the z-score for any probability p.
对标准正态分布而言,分位数函数会为任意概率 \(p\) 给出对应的 z 分数。

Using the quantile function, we can compute the 95th percentile directly from the estimated distribution without simulating many samples.
利用分位数函数,我们可以直接从估计的分布计算第 95 个百分位数,而不必模拟大量样本。

Etymology / 词源

quantile 来自 quantity(数量) 的词根 *quant-*,含义与“量/多少”相关;在统计学里它指把数据或概率“按比例切分”的位置点(如四分位数、百分位数)。function(函数)源自拉丁语 functio,表示“执行/作用”。合起来,quantile function 就是“把概率水平映射到对应分位点的函数”。

Related Words / 相关词

Literary Works / 文学作品

  • All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference(Larry Wasserman)
  • The Elements of Statistical Learning(Hastie, Tibshirani, Friedman)
  • Introduction to Probability Models(Sheldon M. Ross)
  • Quantile Regression(Roger Koenker)
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